Bonjour à tous,
A ce jour, j' anime avec une petite bande de day-traders un
forum market profile.
Aussi, en attendant de
donner suite aux explications du dmutrading, je donnerai
dès 8h00 des points
clés (les points pivots d' Uxxar) pour la journée sur le
djeurostoxx50 future.
Cela commençera dès demain 8h00.
Alors à bientôt.
http://market-inside.forumpro.fr/allemagne-f9/
Par Olandeer UXXAR
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Suite à vos très nombreux mails (je ne vais pas pouvoir
répondre à tous, désolé), je vous laisse observer les images ci-après.
Cela vous permettra de saisir graphiquement le DMU, du moins la première partie, et comprendre comment je me sers du market profile de façon originale tout en saisissant son
essence même (open, profils...) !
Et mince, ticks=sur la gauche du MP (et non à droite)
hauteur=plus petit tick sur le marché traité, 1 pour le djeurostoxx50, 0.01 pour le bund.
largeur=durée de cumul des prix par boites,
A=8h00 à 8h30, B=8h30 à 9h00, [AB]=initial balance
Voilà une vue intraday (1 seconde)
Et pour finir, une vue élargie de 2 jours de MP et DMU.
On voit nettement aujourd' hui (ce matin) un non trend day, voir un normal day car tout est en evolution.
Alors que hier, le pmi a servi x fois de résistance, un régal mais fallait suivre le ptp associé
mouvant.
J' espère que c' est un peu plus clair, alors digérer de nouveau, ne nous pressons pas (j' ai quand même mis
plus de 2 ans à créer la distribution médiane d' uxxar déposée) et 4 ans de test en réél(80%) et en paper(20%) !!!!
Par Olandeer UXXAR
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Mercredi 19 novembre 2008
.... et on enchaine.
La médiane étant facile, c' est le milieu de la distribution des ticks (en quantité) donc c' est lorsqu'
il y a 50% au dessus comme en dessous d' un point, dit médiane.
La distribution des ticks, c' est ce qui nous permet de connaitre le pic des ticks par niveau de
prix, le ptp !
La distribution médiane d' Uxxar (cela fait bien de donner son nom à un système, à SON système), c' est tout simplement l' analyse
en intraday de la répartition des ticks par rapport à deux points ramenés à des niveaux de
prix:
-le ptp, que nous savons trouver et expliquer.
-le pmi, que nous allons voir justement.
Qu' est ce que le pmi ?
Le pmi pour prix moyen intraday ! Il correspond au prix moyen journalier payé par les acteurs à un instant t. Le pmi est donc, comme le
ptp, réinitialisé, comprendre remis à zéro, chaque jour (ou au moment où nous le déçidons, comme par exemple pour le forex.)
Voici ma programmation sur prt du dit "pmi"
P= TypicalPrice (ou close pour vue en tick, seconde)
if intradaybarindex = 0 then
pmi=P
else
pmi= summation[IntradayBarIndex](P)/IntradayBarIndex
endif
RETURN pmi AS "PMI Uxxar"
Le pmi est à ajouter sur la fenêtre des prix et il est plus précis dans des unité temporelle basse ! (la meilleure étant le "tick par
tick")
Toujours là ?
Ok !
Voyons désormais la finalité du système D.M.U.Trading:
Je vais vous parler de distribution en équilibre
et en déséquilibre.
A / La distribution des ticks intraday est en équilibre lorsque
le ptp est égal au
pmi.
Vos impressions ? Je sais, cela fait toujours pareil à
la première lecture, euphorie ou panique !
On a bien une répartition de 50/50 par rapport
au ptp. (à quelques ticks, du fait du flux pas toujours nickel de certains fournisseurs de temps réél et d' autres perturbations de calculs mais bon !)
On verra donc que faire dans des cas d' équilibre du
marché.
B / La distribution médiane est en déséquilibre lorsque le ptp n' est pas égal au
pmi. Le pmi est
supérieur au ptp et dans ce cas on remarque que les ticks sont en plus grand nombre au dessus
du ptp, tandis que si le pmi est inférieur au ptp alors cela signifie qu' il y
a plus de ticks sous le ptp.
Un système DMU en déséquilibre est la clé du trading intraday !
........
Je vous laisse digérer ce flux d' informations, observer vos graphs, comment le prix réagit-il au contact du pmi, au contact du ptp, lorsqu' il en est loin.... et j' attend vos
commentaires, vos questions, vos remarques...
A bientôt pour voir le système D.M.U. en profondeur, hé oui il reste des choses à expliquer.
NB: le système de trading DMU est applicable à tous les marchés, son fonctionnement est
cependant déposé légalement auprès des
services internationaux compètents mais je laisse ses droits ouverts aux particuliers tant que sa paternité est
énnoncée clairement !
Par Olandeer UXXAR
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Mercredi 19 novembre 2008
Le sens simple de la médiane étant compris, il est temps de l' appliquer à
la distribution des prix, des volumes ou des ticks. Dans le cas du
DMU, ce sera la vision de la répartition des ticks qui sera le plus probant !
Ce mode de lecture des ticks est disponible sous la plus part des plateformes d' analyse technique. Les appelations variant de market profile, tick
distribution, distribution, profile.
En lien, la vue sous prorealtime:
http://www.prorealtime.com/fr/pages/popup.phtml?page=tick_distribution&language=fr&title=Tick%252BDistribution&width=550
La distribution est donc un assemblage de briques (de ticks) créant un profil intraday, un peu comme un
jeu de casse-briques, connu des générations passées, mais horizontalement lié.
Voilà ce mode graphique, inventé par peter Steidlmayer puis repris par l' excellent
Dalton dont le livre est une bible pour les traders "Mind Over Markets" !
Allez, on s' accroche !!
Sur ce graph, on voit à droite la distribution journalière des prix avec une largeur de boites de 30 min et à gauche la même distribution mais
des ticks ! (il existe aussi la possibilité de comptabiliser les volumes.)
C' est à dire que chaque tick va être comptabilisé par niveau de prix (échelle de droite des prix) et on peut d' un coup d' oeil savoir quel prix a été le plus traité. Sur l' image, ceci a été traçé par une ligne jaune,
représentant à cet instant le niveau de prix où il y a eu le plus de ticks échangés, (attention pas les volumes, si on veut savoir les volumes il faut choisir l' option "histogramme en
volume"),
!!!! J' ai appelé ce niveau le plus traité, le ptp pour "pic des ticks par prix."!!!!
Vous suivez ?
Ok !
Avec le système DMU, vous aurez besoin uniquement de ce
point, le ptp, et nous allons voir comment l' utiliser....
.... dans mon prochain article !!!!
Par Olandeer UXXAR
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Mercredi 19 novembre 2008
Pour commençer, il faut connaitre la définition de la médiane,
définition trouvée sur l' excellent Wiki à cette adresse:
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diane_(centre)
En voici un extrait:
"En théorie des probabilités et en
statistiques, la médiane est un nombre qui divise
en deux parties l'échantillon, la population ou la
distribution de probabilités. Chaque partie contient le même nombre de
valeurs.
Dans
une liste finie de valeurs, il suffit d'ordonner les valeurs dans un ordre croissant et de choisir la valeur centrale comme médiane. S'il y a un nombre pair de valeurs,
la moyenne arithmétique des deux valeurs centrales est souvent
prise (mais toute valeur entre les deux est acceptable).
Contrairement à la moyenne
arithmétique, la valeur médiane permet d'atténuer l'influence perturbatrice des valeurs extrêmes enregistrées lors de circonstances
exceptionnelles."
Par Olandeer UXXAR
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